Эконометрика

<<- Назад к вопросам

Временной ряд , математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационнаня функция зависит только от разности аргументов, называется

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа

стационарным в широком смысле(Верный ответ)

эргодичным

нестационарным

стационарным в узком смысле

Похожие вопросы

Временной ряд X(t)

, для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется

Оценка математического ожидания $\overline{X} = 70$ , выборочная дисперсия s_0^2 = 625

, объем выборки n = 100

. Тогда 95%-ный доверительный интервал для математического ожидания

Оценка математического ожидания $\overline{X} = 30$ , выборочная дисперсия s_0^2 = 125

, верхняя 95%-ная граница для математического ожидания равна 32,94. Тогда объем выборки равен

Оценка математического ожидания $\overline{X} = 60$ , объем выборки n = 100

, верхняя 95%-ная граница для математического ожидания равна 62,94. Тогда выборочная дисперсия равна

Функция стандартного нормального распределения имеет вид $Ф(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}}dy$ . Тогда Ф(x)+Ф(-x)=

Математическое ожидание квадрата разности между случайной величиной и ее математическим ожиданием - это

Общей схемой устойчивости называется объект {A,B,d,f,E}

. Здесь E - совокупность допустимых отклонений, B - пространство решений, f - модель, d - показатель устойчивости, а А - это

Общей схемой устойчивости называется объект {A,B,d,f,E}

. Здесь А - пространство исходных данных, B - пространство решений, f - модель, Е - совокупность допустимых отклонений, а d - это

Общей схемой устойчивости называется объект {A,B,d,f,E}

. Здесь А - пространство исходных данных, B - пространство решений, f - модель, d - показатель устойчивости, а Е - это

Любая функция от исследуемых величин, такая, что при всех возможных значениях аргументов ее значение не меньше, чем минимальное изэтих чисел, и не больше, чем максимальное из них, - это