Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют
Уравнение кривой можно свести к многочлену посредством
В кейнсианской модели переменная It называется
Матрица C = (XTX)-1, обратная матрице XTX, называется
Структурный параметр называется неидентифицируемым, если
Стохастическая переменная с постоянной дисперсией называется
Сглаживание ряда называется центрированным при условии
Корреляционным полем временного ряда X(t) называется
Однозначное отображение, сохраняющее структуру модели, называется
Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют разные дисперсии, называется
