Ответы на ИНТУИТ

ИНТУИТ ответы на тесты

Решение тестов / курсов
База ответов ИНТУИТ.RU
Заказать решение курсов или тестов:
https://vk.com/id358194635
https://vk.com/public118569203

Введение в эконометрику

Заказать решение
Количество вопросов 199

Тенденция к отрицанию гипотезы H0 возрастает по мере

перейти к ответу ->>

Процесс выделения тренда (выравнивание ряда) включает следующие этапы…

перейти к ответу ->>

Корреляционным полем временного ряда X(t) называется

перейти к ответу ->>

Ряды имеют «долговременную память» если убывание коэффициента корреляции носит…

перейти к ответу ->>

В обобщенной линейной модели множественной регрессии дисперсии и ковариации ошибок наблюдений

перейти к ответу ->>

Основными характеристиками случайного процесса являются…

перейти к ответу ->>

Если случайные величины Xi не только центрированы, но и нормированы, выполняются следующие условия

перейти к ответу ->>

Для чего применяется Тест Чоу?

перейти к ответу ->>

Целью эконометрики как науки является

перейти к ответу ->>

При построении прогнозных моделей могут использоваться следующие методы…

перейти к ответу ->>

Устранение гетероскедастичности путем применения обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) требует знания

перейти к ответу ->>

Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что

перейти к ответу ->>

Для оценки параметров a, b уравнения регрессии применяют метод

перейти к ответу ->>

Показателями качества построенной модели являются

перейти к ответу ->>

Превышение доходности yt от держания рискованных ценных бумаг над государственными облигациями, рассчитанными на погашение в течение одного периода времени, принятого за единицу, определяется выражениием

перейти к ответу ->>

При сглаживании с помощью скользящей средней нет возможности получить сглаженные значения для

перейти к ответу ->>

Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют

перейти к ответу ->>

К экзогенным переменным относятся…

перейти к ответу ->>

Временной тренд может быть исключен из результирующей переменной путем

перейти к ответу ->>

Зависимую переменную в регрессионном анализе называют

перейти к ответу ->>

Четвертым этапом структурного моделирования является следующий

перейти к ответу ->>

Гипотеза о постоянстве дисперсии проверяется

перейти к ответу ->>

Задачей гармонического анализа является определение основных гармонических колебаний, входящих в

перейти к ответу ->>

Автоковариации предельных значений yt

перейти к ответу ->>

Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке следующих дисциплин

перейти к ответу ->>

В случае если ряд содержит единичные корни и интегрирует с порядком d, он принадлежит классу

перейти к ответу ->>

Коррелируют между собой следующие тренды

перейти к ответу ->>

В процессе случайного блуждания используются переменные

перейти к ответу ->>

Критерий Шварца и критерий Акайке применяют

перейти к ответу ->>

Выравнивание считается удовлетворительным, если остатки e(t) образуют стационарный процесс

перейти к ответу ->>

Укажите дисциплины, использующие математические методы применительно к экономике

перейти к ответу ->>

Исследование моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям включает следующие этапы

перейти к ответу ->>

Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга ученого

перейти к ответу ->>

Начальным этапом применения теории эконометрики является

перейти к ответу ->>

Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке

перейти к ответу ->>

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по

перейти к ответу ->>

Для определения числа степеней свободы для суммы квадратов используют выражение

перейти к ответу ->>

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по

перейти к ответу ->>

Максимальное значение коэффициента детерминации равно

перейти к ответу ->>

Укажите все ограничения на поведение случайного слагаемого e в условиях Гаусса — Маркова, выполнение которых предполагается при использовании для оценки коэффициентов модели метода наименьших квадратов

перейти к ответу ->>

Перечислите основные причины отклонений от прямой регрессии

перейти к ответу ->>

Одним из основных условий для главных компонент z1 и z2 является

перейти к ответу ->>

Под мультиколлинеарностью понимается

перейти к ответу ->>

Показателем статистической связи между двумя переменными является

перейти к ответу ->>

Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие

перейти к ответу ->>

При оценке математических ожиданий справедливо следующее

перейти к ответу ->>

В случае, когда в модель не включена существенная переменная, наблюдаются следующие последствия

перейти к ответу ->>

Нулевая гипотеза при использовании теста Чоу состоит в предположении

перейти к ответу ->>

Фиктивные переменные позволяют

перейти к ответу ->>

Стандартная процедура регрессионного анализа, выполняемого на основе метода наименьших квадратов, требует выполнения условий

перейти к ответу ->>

Каковы последствия гетероскедастичности в случая использования МНК для построения модели?

перейти к ответу ->>

Обобщенная линейная модель множественной регрессии, теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов характерны для

перейти к ответу ->>

Сколько существует основных подходов к решению проблемы гетероскедастичности?

перейти к ответу ->>

Согласно теореме Гаусса — Маркова случайные возмущения…

перейти к ответу ->>

Существуют следующие подходы к решению проблемы гетероскедастичности…

перейти к ответу ->>

Тесты для определения наличия гетероскедастичности основаны на

перейти к ответу ->>

Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют разные дисперсии, называется

перейти к ответу ->>

К основным принципам разработки прогнозов относится

перейти к ответу ->>

Величина Dx(t) характеризует

перейти к ответу ->>

К приемам, позволяющим подобрать соответствующую (адекватную) действительности форму кривой, относятся…

перейти к ответу ->>

Коррелограммой называют

перейти к ответу ->>

Временной ряд — это

перейти к ответу ->>

Основным содержанием ПЭП является…

перейти к ответу ->>

При расчетах первое сглаженное значение Y(k + 1) вычисляется по формуле

перейти к ответу ->>

Коэффициент a в выражении Y(t) = Y(t — 1) + a(X(t) — Y(t — 1) является

перейти к ответу ->>

Для удобства сопоставления сглаженного и исходного рядов ширину интервала сглаживания чаще выбирают исходя из условия

перейти к ответу ->>

Сглаженный ряд короче исходного на величину

перейти к ответу ->>

Ошибка наблюдения в модели случае, когда подставляются не истинные, а искаженные наблюдения, состоит

перейти к ответу ->>

Мультипликатор Кейнса характеризуется следующим высказыванием

перейти к ответу ->>

Число уравнений приведенной системы совпадает

перейти к ответу ->>

Необходимое условие идентификации формулируется следующим образом: коэффициенты уравнения идентифицируемы

перейти к ответу ->>

Возможность нескольких вариантов расчета структурных коэффициентов кейнсианской модели называется

перейти к ответу ->>

В кейнсианской модели переменные Yt и Сt называются

перейти к ответу ->>

В кейнсианской модели переменная It формируется под воздействием…

перейти к ответу ->>

Одной из причин корреляции между факторами и ошибками уравнения регрессии является

перейти к ответу ->>

Структурные модели с линейными зависимостями являются

перейти к ответу ->>

Всегда ли построенные зависимости отражают реальные связи между переменными?

перейти к ответу ->>

Латентными переменными называются

перейти к ответу ->>

Однозначное отображение, сохраняющее структуру модели, называется

перейти к ответу ->>

Каждая связь диаграммы путей включает в себя

перейти к ответу ->>

Первым этапом структурного моделирования является следующий

перейти к ответу ->>

Техника моделирования структурными уравнениями в пакете STATISTICA имеет аббревиатуру

перейти к ответу ->>

К критериям селекции относятся…

перейти к ответу ->>

Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют

перейти к ответу ->>

При q = 0 уравнение авторегрессии называется

перейти к ответу ->>

Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны

перейти к ответу ->>

Возможность получения оценок по одной реализации процесса называется

перейти к ответу ->>

К условиям стационарности модели относятся…

перейти к ответу ->>

Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае

перейти к ответу ->>

При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют

перейти к ответу ->>

Стохастическая переменная с постоянной дисперсией называется

перейти к ответу ->>

Модель, одновременно оценивающую среднее и дисперсию ряда, предложил

перейти к ответу ->>

Одним из методов прогнозирования дисперсии является

перейти к ответу ->>

Следствием ложных корреляций являются

перейти к ответу ->>

В динамическую модель могут входить следующие переменные

перейти к ответу ->>

Подтверждающий факторный анализ используется…

перейти к ответу ->>

Выявление трендов, лагов, циклической компоненты определяются при проведении исследований

перейти к ответу ->>

Впервые термин «эконометрия» ввел П. Цьемпа в

перейти к ответу ->>

Сглаживание ряда называется центрированным при условии

перейти к ответу ->>

С увеличением запаздывания объем выборки, по которой вычисляется коэффициент корреляции

перейти к ответу ->>

Для чего используются эконометрические методы

перейти к ответу ->>

Система нормальных МНК-уравнений позволяет

перейти к ответу ->>

Впервые термин «регрессия» ввел

перейти к ответу ->>

Для случая парной регрессии справедливым является выражение

перейти к ответу ->>

К методам смягчения мультиколлинеарности относятся

перейти к ответу ->>

Ключевым моментом в ОАРУГ-моделях являются

перейти к ответу ->>

Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является

перейти к ответу ->>

Впервые термин «эконометрия» ввел

перейти к ответу ->>

В выражении ln(yt) = a0 + a1ln(xt — 1) + et параметр et = ln et означает

перейти к ответу ->>

Для определения превышения дохода от держания шестимесячной облигации (без учета квадратичных членов) можно использовать выражение

перейти к ответу ->>

Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии

перейти к ответу ->>

Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается

перейти к ответу ->>

Для проверки стационарности временного ряда применяют

перейти к ответу ->>

Техника моделирования структурными уравнениями основывается на…

перейти к ответу ->>

Третьим этапом структурного моделирования является следующий

перейти к ответу ->>

Путевые диаграммы наглядно показывают

перейти к ответу ->>

Путевая диаграмма содержит следующие элементы…

перейти к ответу ->>

Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y = 4X, то дисперсия Y должна быть

перейти к ответу ->>

Моделирование ковариационной структуры позволяет

перейти к ответу ->>

Экзогенные переменные никогда не коррелируют

перейти к ответу ->>

Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют

перейти к ответу ->>

Как обычно называют сглаживание временного ряда?

перейти к ответу ->>

Асимметричные фильтры используются для

перейти к ответу ->>

Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо

перейти к ответу ->>

Анализ временных рядов проводится

перейти к ответу ->>

Предварительную оценку случайности поведения остатков проводят на основе

перейти к ответу ->>

Какие вопросы решают при исследовании моделей?

перейти к ответу ->>

Для определения наличия гетероскедастичности применяют

перейти к ответу ->>

Тест ранговой корреляции Спирмена не требует предположения о

перейти к ответу ->>

Ранг неслучайной (детерминированной) матрицы X предполагается равным

перейти к ответу ->>

Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют

перейти к ответу ->>

При использовании Теста Чоу строятся следующие регрессионные модели

перейти к ответу ->>

Теорема Гаусса — Маркова предполагает

перейти к ответу ->>

Для cov(bi, bj) справедливо следующее равенство

перейти к ответу ->>

Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие

перейти к ответу ->>

Предельными значениями коэффициента корреляции являются

перейти к ответу ->>

К методам устранения мультиколлинеарности относятся

перейти к ответу ->>

Матрица C = (XTX)-1, обратная матрице XTX, называется

перейти к ответу ->>

Коэффициент детерминации характеризует

перейти к ответу ->>

Коэффициент детерминации определяется выражением

перейти к ответу ->>

Одним из первых количественных законов стал закон

перейти к ответу ->>

За вклад в развитие эконометрической науки присуждены Нобелевские премии следующим ученым

перейти к ответу ->>

Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют одинаковые дисперсии, называется

перейти к ответу ->>

Для проверки постоянства математического ожидания используют

перейти к ответу ->>

Коэффициент b в упрощенной кейнсианской модели формирования доходов в закрытой экономике без государственного вмешательства называют

перейти к ответу ->>

Построение моделей структуры средних позволяет

перейти к ответу ->>

В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?

перейти к ответу ->>

Коэффициент структурного уравнения системы называется идентифицируемым, если выполняются условия…

перейти к ответу ->>

В кейнсианской модели переменная It называется

перейти к ответу ->>

Если при сборе данных об урожайности сельскохозяйственных структур результаты работы в отчетах занижаются, завышаются в зависимости от экономической политики или оцениваются «на глазок», то это объясняется

перейти к ответу ->>

Дисциплина эконометрика содержит следующие разделы

перейти к ответу ->>

Функция P(t) считается полностью определенной, если известны…

перейти к ответу ->>

Сглаживание является центрированным и симметричным при условии

перейти к ответу ->>

Уровень надежности равный 0,95 характеризует

перейти к ответу ->>

Соответствие, максимальное приближение теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам предполагает

перейти к ответу ->>

Дисперсия сглаженного ряда

перейти к ответу ->>

Укажите случайную составляющую выражения Y(t) = q(t) + P(t) + e(t)

перейти к ответу ->>

Первый подход к решению проблемы гетероскедастичности

перейти к ответу ->>

Простейшим асимметричным фильтром является

перейти к ответу ->>

В случае включения в модель нескольких качественных факторов необходимо выполнение следующих условий…

перейти к ответу ->>

При хорошем качестве построенной модели средняя относительная ошибка аппроксимации составляет

перейти к ответу ->>

Закон, в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно, носит название

перейти к ответу ->>

Результативным признаком в регрессионном анализе называют

перейти к ответу ->>

Если регрессия значима, то

перейти к ответу ->>

Простейшая регрессионная модель имеет вид

перейти к ответу ->>

При значениях k близких к объему выборки N можно получить следующее значение Rвыб в квадрате

перейти к ответу ->>

Какие условия отрицательно сказываются на объясняющих свойствах модели?

перейти к ответу ->>

В случае если объясняющие переменные модели могут принимать любые значения в некотором интервале данных, их называют

перейти к ответу ->>

Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие

перейти к ответу ->>

Одним из распространенных способов выявления тренда является

перейти к ответу ->>

Коэффициенты уравнений, входящие в структурную систему уравнений, можно разделить на две группы…

перейти к ответу ->>

К причинам возникновения в экономических моделях зависимости между объясняющими переменными Xiu и случайными ошибками eu относится и такая

перейти к ответу ->>

Явные переменные на путевых диаграммах указываются

перейти к ответу ->>

Диаграммы путей представляют собой

перейти к ответу ->>

Основными задачами, для решения которых используются структурные уравнения, являются…

перейти к ответу ->>

Сериальный критерий стационарности применяется для

перейти к ответу ->>

В выражении для определения превышения доходности yt = mt + et, параметром mt обозначают

перейти к ответу ->>

Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо

перейти к ответу ->>

Структурный параметр называется неидентифицируемым, если

перейти к ответу ->>

Уравнение кривой можно свести к многочлену посредством

перейти к ответу ->>

Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы

перейти к ответу ->>

при использовании метода наименьших квадратов (МНК) минимизируется

перейти к ответу ->>

Для центрированных случайных величин выполняется следующее условие

перейти к ответу ->>

В случае если сглаживание происходит на основе уравнения параболы, составляется система m уравнений

перейти к ответу ->>

Латентные переменные указываются

перейти к ответу ->>

По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

перейти к ответу ->>

Диаграммы путей используются для

перейти к ответу ->>

Значимость уравнения регрессии осуществляется по

перейти к ответу ->>

Нулевая гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается и принимается гипотеза о значимости уравнения регрессии, если

перейти к ответу ->>

Число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании, называется

перейти к ответу ->>

Вторым этапом структурного моделирования является следующий

перейти к ответу ->>

В моделях с бинарными переменными переменные принимают следующие значения

перейти к ответу ->>

Процесс сглаживания ряда называют

перейти к ответу ->>

Включение несущественной переменной в модель оказывает следующие последствия

перейти к ответу ->>

Коррелограмма показывает убывание положительных rl при возрастании l в случаях…

перейти к ответу ->>

Дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении числа m уравнений

перейти к ответу ->>

В сглаженном временном ряде Y(t) процедуру сглаживания начинают

перейти к ответу ->>

Процесс структурного моделирования включает в себя следующие этапы

перейти к ответу ->>

Причинные модели могут включать

перейти к ответу ->>