Введение в эконометрику - ответы

Количество вопросов - 199

Тенденция к отрицанию гипотезы H0 возрастает по мере

Процесс выделения тренда (выравнивание ряда) включает следующие этапы…

Корреляционным полем временного ряда X(t) называется

Ряды имеют «долговременную память» если убывание коэффициента корреляции носит…

В обобщенной линейной модели множественной регрессии дисперсии и ковариации ошибок наблюдений

Основными характеристиками случайного процесса являются…

Если случайные величины Xi не только центрированы, но и нормированы, выполняются следующие условия

Для чего применяется Тест Чоу?

Целью эконометрики как науки является

При построении прогнозных моделей могут использоваться следующие методы…

Устранение гетероскедастичности путем применения обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) требует знания

Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что

Для оценки параметров a, b уравнения регрессии применяют метод

Показателями качества построенной модели являются

Превышение доходности yt от держания рискованных ценных бумаг над государственными облигациями, рассчитанными на погашение в течение одного периода времени, принятого за единицу, определяется выражениием

При сглаживании с помощью скользящей средней нет возможности получить сглаженные значения для

Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют

К экзогенным переменным относятся…

Временной тренд может быть исключен из результирующей переменной путем

Зависимую переменную в регрессионном анализе называют

Четвертым этапом структурного моделирования является следующий

Гипотеза о постоянстве дисперсии проверяется

Задачей гармонического анализа является определение основных гармонических колебаний, входящих в

Автоковариации предельных значений yt

Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке следующих дисциплин

В случае если ряд содержит единичные корни и интегрирует с порядком d, он принадлежит классу

Коррелируют между собой следующие тренды

В процессе случайного блуждания используются переменные

Критерий Шварца и критерий Акайке применяют

Выравнивание считается удовлетворительным, если остатки e(t) образуют стационарный процесс

Укажите дисциплины, использующие математические методы применительно к экономике

Исследование моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям включает следующие этапы

Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга ученого

Начальным этапом применения теории эконометрики является

Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по

Для определения числа степеней свободы для суммы квадратов используют выражение

Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по

Максимальное значение коэффициента детерминации равно

Укажите все ограничения на поведение случайного слагаемого e в условиях Гаусса — Маркова, выполнение которых предполагается при использовании для оценки коэффициентов модели метода наименьших квадратов

Перечислите основные причины отклонений от прямой регрессии

Одним из основных условий для главных компонент z1 и z2 является

Под мультиколлинеарностью понимается

Показателем статистической связи между двумя переменными является

Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие

При оценке математических ожиданий справедливо следующее

В случае, когда в модель не включена существенная переменная, наблюдаются следующие последствия

Нулевая гипотеза при использовании теста Чоу состоит в предположении

Фиктивные переменные позволяют

Стандартная процедура регрессионного анализа, выполняемого на основе метода наименьших квадратов, требует выполнения условий

Каковы последствия гетероскедастичности в случая использования МНК для построения модели?

Обобщенная линейная модель множественной регрессии, теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов характерны для

Сколько существует основных подходов к решению проблемы гетероскедастичности?

Согласно теореме Гаусса — Маркова случайные возмущения…

Существуют следующие подходы к решению проблемы гетероскедастичности…

Тесты для определения наличия гетероскедастичности основаны на

Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют разные дисперсии, называется

К основным принципам разработки прогнозов относится

Величина Dx(t) характеризует

К приемам, позволяющим подобрать соответствующую (адекватную) действительности форму кривой, относятся…

Коррелограммой называют

Временной ряд — это

Основным содержанием ПЭП является…

При расчетах первое сглаженное значение Y(k + 1) вычисляется по формуле

Коэффициент a в выражении Y(t) = Y(t — 1) + a(X(t) — Y(t — 1) является

Для удобства сопоставления сглаженного и исходного рядов ширину интервала сглаживания чаще выбирают исходя из условия

Сглаженный ряд короче исходного на величину

Ошибка наблюдения в модели случае, когда подставляются не истинные, а искаженные наблюдения, состоит

Мультипликатор Кейнса характеризуется следующим высказыванием

Число уравнений приведенной системы совпадает

Необходимое условие идентификации формулируется следующим образом: коэффициенты уравнения идентифицируемы

Возможность нескольких вариантов расчета структурных коэффициентов кейнсианской модели называется

В кейнсианской модели переменные Yt и Сt называются

В кейнсианской модели переменная It формируется под воздействием…

Одной из причин корреляции между факторами и ошибками уравнения регрессии является

Структурные модели с линейными зависимостями являются

Всегда ли построенные зависимости отражают реальные связи между переменными?

Латентными переменными называются

Однозначное отображение, сохраняющее структуру модели, называется

Каждая связь диаграммы путей включает в себя

Первым этапом структурного моделирования является следующий

Техника моделирования структурными уравнениями в пакете STATISTICA имеет аббревиатуру

К критериям селекции относятся…

Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют

При q = 0 уравнение авторегрессии называется

Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны

Возможность получения оценок по одной реализации процесса называется

К условиям стационарности модели относятся…

Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае

При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют

Стохастическая переменная с постоянной дисперсией называется

Модель, одновременно оценивающую среднее и дисперсию ряда, предложил

Одним из методов прогнозирования дисперсии является

Следствием ложных корреляций являются

В динамическую модель могут входить следующие переменные

Подтверждающий факторный анализ используется…

Выявление трендов, лагов, циклической компоненты определяются при проведении исследований

Впервые термин «эконометрия» ввел П. Цьемпа в

Сглаживание ряда называется центрированным при условии

С увеличением запаздывания объем выборки, по которой вычисляется коэффициент корреляции

Для чего используются эконометрические методы

Система нормальных МНК-уравнений позволяет

Впервые термин «регрессия» ввел

Для случая парной регрессии справедливым является выражение

К методам смягчения мультиколлинеарности относятся

Ключевым моментом в ОАРУГ-моделях являются

Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является

Впервые термин «эконометрия» ввел

В выражении ln(yt) = a0 + a1ln(xt — 1) + et параметр et = ln et означает

Для определения превышения дохода от держания шестимесячной облигации (без учета квадратичных членов) можно использовать выражение

Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии

Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается

Для проверки стационарности временного ряда применяют

Техника моделирования структурными уравнениями основывается на…

Третьим этапом структурного моделирования является следующий

Путевые диаграммы наглядно показывают

Путевая диаграмма содержит следующие элементы…

Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y = 4X, то дисперсия Y должна быть

Моделирование ковариационной структуры позволяет

Экзогенные переменные никогда не коррелируют

Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют

Как обычно называют сглаживание временного ряда?

Асимметричные фильтры используются для

Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо

Анализ временных рядов проводится

Предварительную оценку случайности поведения остатков проводят на основе

Какие вопросы решают при исследовании моделей?

Для определения наличия гетероскедастичности применяют

Тест ранговой корреляции Спирмена не требует предположения о

Ранг неслучайной (детерминированной) матрицы X предполагается равным

Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют

При использовании Теста Чоу строятся следующие регрессионные модели

Теорема Гаусса — Маркова предполагает

Для cov(bi, bj) справедливо следующее равенство

Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие

Предельными значениями коэффициента корреляции являются

К методам устранения мультиколлинеарности относятся

Матрица C = (XTX)-1, обратная матрице XTX, называется

Коэффициент детерминации характеризует

Коэффициент детерминации определяется выражением

Одним из первых количественных законов стал закон

За вклад в развитие эконометрической науки присуждены Нобелевские премии следующим ученым

Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют одинаковые дисперсии, называется

Для проверки постоянства математического ожидания используют

Коэффициент b в упрощенной кейнсианской модели формирования доходов в закрытой экономике без государственного вмешательства называют

Построение моделей структуры средних позволяет

В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?

Коэффициент структурного уравнения системы называется идентифицируемым, если выполняются условия…

В кейнсианской модели переменная It называется

Если при сборе данных об урожайности сельскохозяйственных структур результаты работы в отчетах занижаются, завышаются в зависимости от экономической политики или оцениваются «на глазок», то это объясняется

Дисциплина эконометрика содержит следующие разделы

Функция P(t) считается полностью определенной, если известны…

Сглаживание является центрированным и симметричным при условии

Уровень надежности равный 0,95 характеризует

Соответствие, максимальное приближение теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам предполагает

Дисперсия сглаженного ряда

Укажите случайную составляющую выражения Y(t) = q(t) + P(t) + e(t)

Первый подход к решению проблемы гетероскедастичности

Простейшим асимметричным фильтром является

В случае включения в модель нескольких качественных факторов необходимо выполнение следующих условий…

При хорошем качестве построенной модели средняя относительная ошибка аппроксимации составляет

Закон, в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно, носит название

Результативным признаком в регрессионном анализе называют

Если регрессия значима, то

Простейшая регрессионная модель имеет вид

При значениях k близких к объему выборки N можно получить следующее значение Rвыб в квадрате

Какие условия отрицательно сказываются на объясняющих свойствах модели?

В случае если объясняющие переменные модели могут принимать любые значения в некотором интервале данных, их называют

Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие

Одним из распространенных способов выявления тренда является

Коэффициенты уравнений, входящие в структурную систему уравнений, можно разделить на две группы…

К причинам возникновения в экономических моделях зависимости между объясняющими переменными Xiu и случайными ошибками eu относится и такая

Явные переменные на путевых диаграммах указываются

Диаграммы путей представляют собой

Основными задачами, для решения которых используются структурные уравнения, являются…

Сериальный критерий стационарности применяется для

В выражении для определения превышения доходности yt = mt + et, параметром mt обозначают

Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо

Структурный параметр называется неидентифицируемым, если

Уравнение кривой можно свести к многочлену посредством

Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы

при использовании метода наименьших квадратов (МНК) минимизируется

Для центрированных случайных величин выполняется следующее условие

В случае если сглаживание происходит на основе уравнения параболы, составляется система m уравнений

Латентные переменные указываются

По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

Диаграммы путей используются для

Значимость уравнения регрессии осуществляется по

Нулевая гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается и принимается гипотеза о значимости уравнения регрессии, если

Число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании, называется

Вторым этапом структурного моделирования является следующий

В моделях с бинарными переменными переменные принимают следующие значения

Процесс сглаживания ряда называют

Включение несущественной переменной в модель оказывает следующие последствия

Коррелограмма показывает убывание положительных rl при возрастании l в случаях…

Дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении числа m уравнений

В сглаженном временном ряде Y(t) процедуру сглаживания начинают

Процесс структурного моделирования включает в себя следующие этапы

Причинные модели могут включать