Введение в эконометрику

При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа

методологию Бокса — Дженкинса

параметрические тесты проверки стационарности(Верный ответ)

критерий Фишера

критерий Стьюдента

Похожие вопросы

Для проверки стационарности временного ряда применяют

Как обычно называют сглаживание временного ряда?

Корреляционным полем временного ряда X(t) называется

Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае

По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

Число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании, называется

Нулевая гипотеза при использовании теста Чоу состоит в предположении

Для определения наличия гетероскедастичности применяют

Дисперсия сглаженного ряда

Для оценки параметров a, b уравнения регрессии применяют метод