Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статистических моделей

Из теоремы Гаусса - Маркова следует, что:

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа

разность ковариационной матрицы МНК оценок параметров линейной регрессии и ковариационной матрицы другой линейной и несмещенной оценки является отрицательно определенной матрицей(Верный ответ)

элементы ковариационной матрицы МНК оценок параметров линейной регрессии по модулю больше соответствующих элементов ковариационной матрицы другой линейной и несмещенной оценки

элементы ковариационной матрицы МНК оценок параметров линейной регрессии меньше соответствующих элементов ковариационной матрицы другой линейной и несмещенной оценки

Похожие вопросы

При построении эконометрической модели следует:

Следует пересмотреть начальные теоретические предположения, если:

Следуя Кейнсу, следует ожидать, что предельная склонность к потреблению:

Если модель будет признана неадекватной данным, следует:

Корректировку теоретических предположений и проверка их адекватности данным следует:

Если данные обладают какими-либо дефектами, следует:

Корректировку теоретических предположений и проверка их адекватности данным следует:

Для анализа влияния номинальных и порядковых переменных на зависимую переменную следует использовать:

При необходимости использовать в модели линейной регрессии номинальную или порядковую переменную следует:

Следует включить в предварительный вариант модели линейной регрессии независимые переменные, которые: