Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статистических моделей

Заказать решение
Количество вопросов 147

Построение эконометрической модели осуществляется на основе:

перейти к ответу ->>

Поскольку МНК оценка значения вектора параметров линейной регрессии является несмещенной, то

перейти к ответу ->>

Для элементов интервальной шкалы

перейти к ответу ->>

Выброс это измерение, которое:

перейти к ответу ->>

В соответствии с предположениями Кейнса средняя склонность к потреблению:

перейти к ответу ->>

Вектор подогнанных значений зависимой переменной является проекцией вектора значений зависимой переменной на:

перейти к ответу ->>

Корректировку теоретических предположений и проверка их адекватности данным следует:

перейти к ответу ->>

Регрессионный анализ это

перейти к ответу ->>

Апостериорной остаточной разностью называют:

перейти к ответу ->>

Стохастическая компонента:

перейти к ответу ->>

Для обнаружения ложной корреляции используют:

перейти к ответу ->>

Значение модифицированного коэффициента детерминации увеличивается при удалении из модели линейной регрессии независимой переменной, для которой значение статистики критерия проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Если ввести в модель линейной регрессии номинальную переменную с числовыми значениями, то:

перейти к ответу ->>

Стьюдентизированная удаленная остаточная разность позволяет оценить:

перейти к ответу ->>

Препятствуют обнаружению выбросов:

перейти к ответу ->>

На первом шаге двухшагового метода наименьших квадратов:

перейти к ответу ->>

Чтобы переменная являлась инструментальной, она должна имеет нулевую корреляцию со случайной составляющей и:

перейти к ответу ->>

Если в модели линейной регрессии независимая переменная измерена с ошибкой, то:

перейти к ответу ->>

Для сильной состоятельности оценки дисперсии случайной составляющей в модели линейной регрессии s-квадрат достаточно чтобы:

перейти к ответу ->>

Практический смысл первого из условий Гренандера состоит в том, что:

перейти к ответу ->>

Одним из достаточных условий слабой состоятельности МНК оценок параметров линейной регрессии является то, что:

перейти к ответу ->>

Качество подгонки данных моделью линейной регрессии оцененной с учетом ограничений общей линейной гипотезы и без их учета будет различаться несущественно, если:

перейти к ответу ->>

Экономическая теория имеет проверяемые следствия, если:

перейти к ответу ->>

Точность интервальной оценки истинного значения линейной регрессии при удалении от средних значений регрессоров на периферию:

перейти к ответу ->>

Повышение точности интервальной оценки ведет к:

перейти к ответу ->>

Если статистика критерия проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента линейной регрессии меньше единицы, то при удалении соответствующей переменной из модели линейной регрессии значение модифицированного коэффициента детерминации:

перейти к ответу ->>

С ростом значения коэффициента частной корреляции между независимой и зависимой переменными при фиксированном значении остальных переменных статистика критерия проверки гипотезы о равенстве нулю соответствующего коэффициента линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Наличие гетероскедастичности ведет к:

перейти к ответу ->>

Нарушение гипотезы о полноте ранга ведет к:

перейти к ответу ->>

Дисперсия МНК оценки параметров линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Несмещеность МНК оценок параметров линейной регрессии является следствием:

перейти к ответу ->>

Ложная корреляция между зависимой и независимой переменной приводит:

перейти к ответу ->>

Коэффициент детерминации характеризует:

перейти к ответу ->>

Вектор значений апостериорной остаточной разности является проекцией вектора значений зависимой переменной на:

перейти к ответу ->>

Для того, чтобы нормальное уравнение МНК имело единственное решение, достаточно выполнения гипотезы:

перейти к ответу ->>

Подогнанным значением зависимой переменной называют:

перейти к ответу ->>

Нелинейные преобразования независимых переменных в модели линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Интервальная шкала отличается от относительной:

перейти к ответу ->>

Школьная отметка по пятибалльной системе является элементом:

перейти к ответу ->>

Частоту встречаемости значения номинальной характеристики объекта:

перейти к ответу ->>

Измерение это:

перейти к ответу ->>

Нестрогим обоснованием гипотезы о нормальности является:

перейти к ответу ->>

При отсутствии автокорреляции у случайной составляющей:

перейти к ответу ->>

Модель линейной регрессии допускает:

перейти к ответу ->>

Использование фиктивной переменной в модели линейной регрессии позволяет:

перейти к ответу ->>

Регрессией называется:

перейти к ответу ->>

Регрессионный анализ позволяет ответить на вопрос:

перейти к ответу ->>

Ошибки измерения:

перейти к ответу ->>

Для измерения степени изменчивости данных можно использовать величину пропорциональную:

перейти к ответу ->>

Следуя Кейнсу, следует ожидать, что предельная склонность к потреблению:

перейти к ответу ->>

Если модель будет признана неадекватной данным, следует:

перейти к ответу ->>

Формирование начальных теоретических предположений является:

перейти к ответу ->>

Для асимптотической нормальности МНК оценок параметров линейной регрессии помимо выполнения условий Гренандера следует потребовать, чтобы:

перейти к ответу ->>

При проверке гипотез о значениях параметров линейной регрессии мы не можем использовать формулу для подсчета ковариационной матрицы МНК оценок значений параметров линейной регрессии, т.к.:

перейти к ответу ->>

Для элементов номинальных шкал:

перейти к ответу ->>

Дисперсия оценки нового значения зависимой переменной:

перейти к ответу ->>

Ложная корреляция между двумя переменными объясняется:

перейти к ответу ->>

Если статистика критерия проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента линейной регрессии больше единицы, то при удалении соответствующей переменной из модели линейной регрессии значение модифицированного коэффициента детерминации:

перейти к ответу ->>

Высокая сложность построенной модели является:

перейти к ответу ->>

При добавлении в модель линейной регрессии новой независимой переменной увеличение доли объясненной изменчивости зависимой переменной будет зависеть от:

перейти к ответу ->>

Практический смысл второго из условий Гренандера состоит в том, что с увеличением объема выборки:

перейти к ответу ->>

Проверка экономических гипотез в эконометрике осуществляться за счет:

перейти к ответу ->>

Общая линейная гипотеза является предположением о справедливости:

перейти к ответу ->>

Корреляционная матрица позволяет проанализировать влияние на зависимую переменную:

перейти к ответу ->>

Критерий Хаусмана основан на сравнении:

перейти к ответу ->>

Шкала для измерения температуры является:

перейти к ответу ->>

Если выполняется требование экзогенности, то ковариации между случайной составляющей и независимыми переменными:

перейти к ответу ->>

Критерий МНК имеет единственный минимум, если выполняется гипотеза:

перейти к ответу ->>

Элементы порядковой шкалы характеризуют:

перейти к ответу ->>

Эконометрика включает в себя элементы дисциплин:

перейти к ответу ->>

Степень анормальности наблюдения и чувствительность оценки к выбросу учитываются в статистике:

перейти к ответу ->>

При фиксированной вероятности накрытия увеличение стандартной ошибки оценки параметра линейной регрессии ведет к:

перейти к ответу ->>

Если выполняется гипотеза о нормальности, то:

перейти к ответу ->>

При необходимости использовать в модели линейной регрессии номинальную или порядковую переменную следует:

перейти к ответу ->>

Инструментальные переменные, это переменные, которые:

перейти к ответу ->>

Совпадение математического ожидания оценки параметра закона распределения вероятностей с истинным значением этого параметра называется:

перейти к ответу ->>

С фиксированной вероятностью ошибки независимая переменная значима для модели линейной регрессии, если:

перейти к ответу ->>

В критерии Уайта об отсутствии гетероскедастичности говорит:

перейти к ответу ->>

Если модель будет признана адекватной данным, то:

перейти к ответу ->>

Числовые характеристики внешних факторов учтенных в модели линейной регрессии содержатся:

перейти к ответу ->>

Для того, чтобы МНК оценки параметров линейной регрессии являлись слабо состоятельными, помимо прочего следует потребовать, чтобы:

перейти к ответу ->>

Корректировку теоретических предположений и проверка их адекватности данным следует:

перейти к ответу ->>

Мультиколлинеарностью называют:
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

перейти к ответу ->>

При изменении масштаба измерения зависимой переменной коэффициент детерминации:

перейти к ответу ->>

Для анализа влияния номинальных и порядковых переменных на зависимую переменную следует использовать:

перейти к ответу ->>

Метод наименьших квадратов (МНК) состоит в:

перейти к ответу ->>

Целью предварительного анализа данных является:

перейти к ответу ->>

Дисперсия МНК оценки параметров линейной регрессии минимальна:

перейти к ответу ->>

В модели линейной регрессии гомоскедастичность случайной составляющей означает, что:

перейти к ответу ->>

Независимые переменные в модели линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Для порядковой шкалы:

перейти к ответу ->>

Эконометрика включает в себя элементы дисциплин:

перейти к ответу ->>

Выборочный межквартильный размах можно использовать для оценки:

перейти к ответу ->>

Если данные обладают какими-либо дефектами, следует:

перейти к ответу ->>

Условия Гренандера являются частью достаточных условий для:

перейти к ответу ->>

Практический смысл третьего из условий Гренандера состоит в том, что с увеличением объема выборки:

перейти к ответу ->>

Диаграмма рассеивания это график:

перейти к ответу ->>

Для порядковых переменных допустимы:

перейти к ответу ->>

Объясненная часть изменчивости это:

перейти к ответу ->>

Если не отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра линейной регрессии, то:

перейти к ответу ->>

Можно с фиксированной вероятностью ошибки отвергнуть гипотезу о равенстве нулю коэффициента линейной регрессии, если доверительный интервал для его истинного значения:

перейти к ответу ->>

Дисперсия остаточной разности:

перейти к ответу ->>

Расстояние Кука позволяет учесть:

перейти к ответу ->>

С ростом значения статистики критерия проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента линейной регрессии коэффициент частной корреляции между соответствующей независимой и зависимой переменными при фиксированном значении остальных переменных:

перейти к ответу ->>

Для номинальной шкалы символы:

перейти к ответу ->>

Эконометрика включает в себя элементы дисциплин:

перейти к ответу ->>

Согласно утверждению Кейнса:

перейти к ответу ->>

Фиктивная переменная:

перейти к ответу ->>

Гипотеза о линейности предполагает:

перейти к ответу ->>

Гипотеза о полноте ранга предполагает:

перейти к ответу ->>

Равные интервалы между элементами интервальной шкалы:

перейти к ответу ->>

Достаточным условием существования и единственности МНК оценки параметров линейной регрессии должна выполняться гипотеза:

перейти к ответу ->>

Сумма значений апостериорных остаточных разностей:

перейти к ответу ->>

Из теоремы Гаусса - Маркова следует, что:

перейти к ответу ->>

Гребневая оценка вектора значений параметров линейной регрессии является:

перейти к ответу ->>

Если альтернативная гипотеза состоит в том, что истинное значение параметра линейной регрессии не превышает некоторого значения, то критическая область критерия имеет вид:

перейти к ответу ->>

Коэффициент линейной регрессии определяет:

перейти к ответу ->>

Если справедлива общая линейная гипотеза, то:

перейти к ответу ->>

Если в модели линейной регрессии пропущена значимая независимая переменная, то может нарушиться:

перейти к ответу ->>

Если переменная имеют не нулевую корреляцию с независимыми переменными, и не коррелируют со случайной переменной, то она называется:

перейти к ответу ->>

Наличие состоятельной и несостоятельной при нарушении предположения об экзогенности оценок параметров линейной регрессии позволяет определить:

перейти к ответу ->>

Следует включить в предварительный вариант модели линейной регрессии независимые переменные, которые:

перейти к ответу ->>

С ростом числа независимых переменных коэффициент детерминации:

перейти к ответу ->>

При необходимости учесть влияние качественного признака, принимающего два значения, используют:

перейти к ответу ->>

Гипотеза об экзогенности предполагает, что:

перейти к ответу ->>

Наличие мультиколинеарности ведет к:

перейти к ответу ->>

При измерении необходимо обеспечить:

перейти к ответу ->>

При нарушении гипотезы о полноте ранга:

перейти к ответу ->>

Некоторые свойства изучаемых объектов меняются с течением времени, поэтому:

перейти к ответу ->>

Большой разброс средних значений зависимой переменной свидетельствует о:

перейти к ответу ->>

Для элементов интервальной шкалы недопустима операция:

перейти к ответу ->>

Причиной гетероскедастичности может являться:

перейти к ответу ->>

Тот факт, что значения независимых переменных и случайной составляющей являются реализациями последовательности независимых случайных величин, является одним из достаточных условий того, то:

перейти к ответу ->>

При нарушении гипотезы об экзогенности:

перейти к ответу ->>

Первым шагом в эконометрических исследованиях является:

перейти к ответу ->>

Если выполняется нормальная гипотеза, при условии справедливости основной гипотезы, статика критерия имеет:

перейти к ответу ->>

Следует пересмотреть начальные теоретические предположения, если:

перейти к ответу ->>

Если ввести в модель линейной регрессии порядковую переменную с числовыми значениями, то

перейти к ответу ->>

Гипотеза о нормальности предполагает, что:

перейти к ответу ->>

Необходимым условием экзогенности независимых переменных является:

перейти к ответу ->>

Правила измерения:

перейти к ответу ->>

Степень изменчивости данных обычно оценивают с помощью:

перейти к ответу ->>

Выбор зависимой переменной:

перейти к ответу ->>

Для фиксированного значения вектора независимых переменных точность оценки истинного значения регрессии:

перейти к ответу ->>

Использование полиномиальной зависимости в модели линейной регрессии:

перейти к ответу ->>

Модель в эконометрике отвечает на вопросы о том:

перейти к ответу ->>

При построении эконометрической модели следует:

перейти к ответу ->>