Введение в эконометрику

Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа

равны между собой

единице

бесконечности

нулю(Верный ответ)

Похожие вопросы

В кейнсианской модели переменная It называется

Причинные модели могут включать

В кейнсианской модели переменные Yt и Сt называются

К условиям стационарности модели относятся…

Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют

В кейнсианской модели переменная It формируется под воздействием…

Структурные модели с линейными зависимостями являются

Показателями качества построенной модели являются

Однозначное отображение, сохраняющее структуру модели, называется

При использовании Теста Чоу строятся следующие регрессионные модели