Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют
Для проверки постоянства математического ожидания используют
Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что
В обобщенной линейной модели множественной регрессии дисперсии и ковариации ошибок наблюдений
Для проверки стационарности временного ряда применяют
Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается
Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является
Для определения числа степеней свободы для суммы квадратов используют выражение
Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы
К условиям стационарности модели относятся…
