Инвестиции - ответы

Количество вопросов - 285

Что значит резервная валюта в терминах Бреттон-Вудской системы?

Без чего невозможно развитие капиталистического общества?

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти ковариацию величин Xи Y.

Кто является регулятором банков в России?

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Если все значения Y увеличить в 2 раза то коэффициент корреляции…

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти коэффициенты уравнения регрессии: y=kx+b.

Какие валюты были признаны резервными в соответствии с Бреттон-Вудской системой?

Будет ли выгоден бизнес, который приносил доходы в течение 3 лет в соответствии с таблицей (столбец D), при первоначальных затратах 15 у.е и учетной ставке 10%. На третий год бизнес был продан за 5 у.е.
ГодРасходДоход
0150
104
205
307+5

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти средние значения величин.

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти дисперсии величин.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти коэффициент корреляции величин Xи Y.

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти коэффициенты уравнения регрессии: y=kx+b.

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти остаточную дисперсию.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти остаточное среднее квадратичное отклонение.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти остаточную дисперсию.

Выберите верное утверждение в отношении наиболее выгодных условий ведения бизнеса.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Если все значения Yувеличить в 2 раза то коэффициент bв уравнении регрессии y=kx+b

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти остаточное среднее квадратичное отклонение.

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти коэффициенты уравнения регрессии: y=kx+b.

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти коэффициент корреляции величин Xи Y.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти ковариацию величин Xи Y.

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Найти дисперсии величин.

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти средние значения величин.

Будет ли выгоден бизнес, который приносил доходы в течение 3 лет в соответствии с таблицей (столбец D), при первоначальных затратах 10 у.е и учетной ставке 50%. На третий год бизнес был продан за 5 у.е.
ГодРасходДоход
0100
105
207
307+5

Сколько стоила унция золота в соответствии с Бреттон-Вудской системой?

1 унция золота составляет:

Какое соотношение реального капитала и резервных денег должно быть у Банка в США?

Будет ли выгоден бизнес, который приносил доходы в течение 3 лет в соответствии с таблицей (столбец D), при первоначальных затратах 5 у.е и учетной ставке 10%. На третий год бизнес был продан за 3 у.е.
ГодРасходДоход
050
107
2010
3012+3

Даны пары значений Xи Y.

X_i82217342757142040
Y_i141826113534203425

Если все значения Yувеличить в 2 раза то коэффициент kв уравнении регрессии y=kx+b

Даны пары значений Xи Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти остаточную дисперсию.

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена за 15 у.е., дивиденды за год составили 3 у.е.. Акция была продана за 40 у.е. через год. Каков доход (у.е.) от инвестирования в эту бумагу?

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 15%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка 5%, срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ округлить до тысячных.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка 5%, срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
15
24
36
47
58
64
77
89

Чему будет равен дисконт (в %) на 1 год при учетной ставке 17%? Ответ округлите до 1 знака после запятой.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 30%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка 6%, срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Ценная бумага куплена за 20 у.е., дивиденды за год составили 2 у.е.. Акция была продана за 40 у.е. Какова доходность (%) инвестирования в эту бумагу?

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените количество лет за которые по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма менее одного.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможную дисперсию портфеля. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=14.

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите дисперсию бумаги B. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B-2510

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=1.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2. Ответ округлить до тысячных.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 2.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать дисперсию портфеля. Ответ округлить до тысячных.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,273
0,8108

Найти доходность портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена по номинальной стоимости за 30 у.е., дивиденды через год составили 4 у.е.. Сколько должна стоить ценная бумага? Ответ округлите до ближайшего целого.

Средние доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i) и их доли в портфеле (W_i) заданы в таблице.

W_i R_i
0,55
0,57

Найти доходность портфеля.

Имеются 2 ценные бумаги с доходностями r_1=30 и r_2=10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 20%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена по номинальной стоимости за 20 у.е., дивиденды через год составили 2 у.е.. Сколько должна стоить ценная бумага?


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена за 30 у.е., дивиденды за год составили 4 у.е.. Акция была продана за 60 у.е. через год. Каков доход (у.е.) от инвестирования в эту бумагу?


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Ценная бумага куплена за 15 у.е., дивиденды за год составили 3 у.е.. Акция была продана за 40 у.е. Какова доходность (%) инвестирования в эту бумагу? Ответ округлите до целого числа.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (D).

X_0201530
D234

Каковы суммарные инвестиции?


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (d).

X_0201530
d234

Каковы суммарные дивиденды?

Учетная ставка 5%, на депозит положено 5 000 000 рублей. Какая сумма будет на депозите через 3 года?
(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Какую сумму ежемесячно будет приносить вклад 100 000 рублей при учетной ставке 10% в год? Ответ округлите до целого числа.

Какой процент будет ежемесячно получать вкладчик при расчете по сложной формуле при годовой ставке 10%? Ответ укажите с точностью до шести знаков после запятой.

Каждый год на счет поступает 10 000 рублей при учетной ставке 10%. Сколько денег будет на счету через 3 года?

Чему будет равна стоимость актива, приносящего бесконечный ежегодный доход 5 000 при учетной ставке 15%? Ответ округлите до целого числа.

Чему равна эффективная ставка (в %) при учетной ставке 15% и инфляции 10%? Ответ укажите с точностью до одного знака после запятой.

Средства были инвестированы на 9 лет. Доходность от инвестирования (%) за каждый год приведена в таблице.

R_12
R_23
R_34
R_43
R_55
R_610
R_74
R_82
R_93

Какова средняя доходность за первые 2 года? (Ответ округлить до десятых.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,1
120,15
140,15
160,2
180,15
200,1
220,05

Какова средняя доходность? (Средняя доходность вычисляется по формуле: r=\sum[r_i*P_i]. Ответ округлить до десятых.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,05
100,1
120,1
140,15
160,25
180,15
200,1
220,1

Какова дисперсия доходности? (Дисперсия вычисляется по формуле: D=\sum[P_i(M-R_i)^2].) Ответ округлить до сотых.

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,1
120,15
140,15
160,2
180,15
200,1
220,05

Каково среднее квадратичное отклонение доходности? Среднее квадратичное отклонение (сигма -\sigma) вычисляется по формуле: \sigma = \sqrt D. Ответ округлить до сотых.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,1
120,15
140,15
160,2
180,15
200,1
220,05

Какова минимально возможная доходность по правилу трех сигм? Минимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M-3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,1
120,15
140,15
160,2
180,15
200,1
220,05

Какова максимально возможная доходность по правилу трех сигм? Максимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M+3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

1000 рублей были вложены в две ценные бумаги. В ценную бумагу с доходностью r_1=7% было вложено 400 рублей, с доходностью r_2=5% - оставшиеся 600 рублей. Какова будет общая доходность (%)? Ответ округлите до десятых.

Деньги были вложены в три ценные бумаги в соответствии с таблицей, где D-дисперсия инструмента, r-доходность (в %). Рассчитайте дисперсию инвестиционного портфеля. Ответ округлите до сотых.
123
r_i234
D149
W0,30,30,4

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите ковариацию между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A124
B243

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите коэффициент линейной корреляции между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B-2510

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите среднюю доходность бумаги A. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A124
B243

Средние доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i) и их доли в портфеле (W_i) заданы в таблице.

W_i R_i
0,65
0,47

Найти доходность портфеля.

Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,665
0,4810

Найти дисперсию доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,665
0,4810

Найти среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2. Ответ округлить до тысячных.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 3. Ответ округлить до одного знака после запятой.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать дисперсию портфеля. Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ округлить до тысячных.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать минимальную доходность портфеля (по правилу 3-х сигм). Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать максимальную доходность портфеля (по правилу 3-х сигм). Ответ округлить до тысячных.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ округлить до тысячных.

Имеются 2 ценные бумаги с доходностями r_1=20 и r_2=5. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. ( Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 2. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать дисперсию портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать минимально возможную дисперсию портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать минимальную оценку доходности портфеля по правилу трех сигм. (Ответ округлить до сотых.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка 7%, срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка 7%, срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка 5%, срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
27
36
49
58

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
25
310
48
54

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
15
24
36
47
58
64
77
89

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
27
36
49
58
65
76
87

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 5%. Ответ округлить до ближайшего целого.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 10%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 20%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 25%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 30%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 35%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить доходность инвестиций в проект с точностью до 1%. Ответ округлить до целых.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.)  n=4.

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=6.

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=8.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до одного знака после запятой.) n=11.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за  n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=14.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до одного знака после запятой.) n=16.

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените среднюю ошибку эксперта. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.
Оценка эксперта3574
Реальное значение4248

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените ошибку эксперта при втором измерении.
Оценка эксперта3574
Реальное значение4248

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках меньше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 15797
Оценка эксперта 24325
Оценка эксперта 33159
Оценка эксперта 45758
Оценка эксперта 53448
Реальное значение4248

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках больше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 57376
Реальное значение6458

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 3-го эксперта. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 57376
Реальное значение6458

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 2-го эксперта. Ответ округлите до сотых.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 53448
Реальное значение6458

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите сумму весов экспертов. Ответ округлите до сотых.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 57376
Реальное значение6458

Экспертов привлекали 5 раз для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта в 4-х случаях уже известна. Оцените возможное реальное значение в пятом случае, если известны оценки экспертов. Ответ округлите до сотых.
Оценка эксперта 157976
Оценка эксперта 243255
Оценка эксперта 331594
Оценка эксперта 457586
Оценка эксперта 534484
Реальное значение4248?

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,05
100,1
120,1
140,15
160,25
180,15
200,1
220,1

Какова минимально возможная доходность по правилу трех сигм? Минимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M-3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 20%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,15
120,1
140,2
160,3
180,1
200,1
220,05

Какова максимально возможная доходность по правилу трех сигм? Максимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M+3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 25%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 35%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,1
120,15
140,15
160,2
180,15
200,1
220,05

Какова дисперсия доходности? (Дисперсия вычисляется по формуле: D=\sum[P_i(M-R_i)^2].) Ответ округлить до сотых.


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Каждый год на счет поступает 15 000 рублей при учетной ставке 10%. Сколько денег будет на счету через 4 года?
(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените ошибку эксперта при втором измерении.
Оценка эксперта5647
Реальное значение4547

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (d).

X_0201530
d134

Каковы суммарные дивиденды?


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.)


(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 3-го эксперта. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 53448
Реальное значение6458

1000 рублей были вложены в две ценные бумаги. В ценную бумагу с доходностью r_1=20% было вложено 800 рублей, с доходностью r_2=5% - оставшиеся 200 рублей. Какова будет общая доходность (%)?

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (d).

X_0101510
d234

Каковы суммарные инвестиции?

Средние доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i) и их доли в портфеле (W_i) заданы в таблице.

W_i R_i
0,35
0,77

Найти доходность портфеля. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 2-го эксперта. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 57376
Реальное значение6458

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=4.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 15%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимальную оценку доходности портфеля по правилу трех сигм. (Ответ округлить до десятых.)

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена по номинальной стоимости за 15 у.е., дивиденды через год составили 3 у.е.. Сколько должна стоить ценная бумага?

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (d).

X_0151530
d234

Каковы суммарные инвестиции?

Учетная ставка 10%, на депозит положено 100 000 рублей. Какая сумма будет на депозите через 3 года?

Какую сумму ежемесячно будет приносить вклад 100 000 рублей при учетной ставке 5% в год? Ответ округлите до целого числа.

Каждый год на счет поступает 20 000 рублей при учетной ставке 5%. Сколько денег будет на счету через 2 года?

Чему будет равна стоимость актива, приносящего бесконечный ежегодный доход 10 000 при учетной ставке 5%?

Чему равна эффективная ставка (в %) при учетной ставке 10% и инфляции 15%? Ответ укажите с точностью до одного знака после запятой.

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,05
100,1
120,1
140,15
160,25
180,15
200,1
220,1

Каково среднее квадратичное отклонение доходности? Среднее квадратичное отклонение (сигма -\sigma) вычисляется по формуле: \sigma =\sqrt D. Ответ округлить до сотых.

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,05
100,1
120,1
140,15
160,25
180,15
200,1
220,1

Какова максимально возможная доходность по правилу трех сигм? Максимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M+3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

1000 рублей были вложены в две ценные бумаги. В ценную бумагу с доходностью r_1=10% было вложено 600 рублей, с доходностью r_2=15% - оставшиеся 400 рублей. Какова будет общая доходность (%)?

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите дисперсию бумаги A. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A124
B243

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите среднюю доходность бумаги B. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B-2510

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 3. Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать минимальную доходность портфеля (по правилу 3-х сигм). Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. ( Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 2. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать минимально возможную дисперсию портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможную дисперсию портфеля. (Ответ округлить до десятых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка 7%, срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка 5%, срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка 6%, срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
15
24
36
47
58

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
17
28
32
44
53
64
78
88

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 5%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 20%. Ответ округлить до ближайшего целого.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 25%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 30%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить доходность инвестиций в проект с точностью до 1%. Ответ округлить до целых.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=6.

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=8.

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=11.

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените количество лет за которые по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма менее одного.

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените среднюю ошибку эксперта. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта5647
Реальное значение4547

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените ошибку эксперта при втором измерении.
Оценка эксперта5797
Реальное значение4248

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках меньше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 53448
Реальное значение6458

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках больше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 53448
Реальное значение6458

Экспертов привлекали 5 раз для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта в 4-х случаях уже известна. Оцените возможное реальное значение в пятом случае, если известны оценки экспертов. Ответ округлите до целого.
Оценка эксперта 135454
Оценка эксперта 253357
Оценка эксперта 343595
Оценка эксперта 456583
Оценка эксперта 534484
Реальное значение6458?

Какой процент будет ежемесячно получать вкладчик при расчете по сложной формуле при годовой ставке 5%? Ответ укажите с точностью до шести знаков после запятой.

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,05
120,1
140,2
160,3
180,1
200,1
220,05

Какова минимально возможная доходность по правилу трех сигм? Минимально возможная доходность по правилу трех сигм вычисляется по формуле: M-3 \sigma. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до одного знака после запятой.) n=1.

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,352
0,775

Найти среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить доходность инвестиций в проект с точностью до 1%. Ответ округлить до целых.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти коэффициент корреляции величин Xи Y.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ округлить до тысячных.

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите коэффициент линейной корреляции между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B10116

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 3. Ответ округлить до тысячных.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
27
36
49
58

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените количество лет за которые по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма менее одного.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
17
28
32
44
53
64
78
88

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. (Ответ округлить до сотых.)

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,352
0,775

Найти доходность портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 15%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80.1
100,05
120,1
140,2
160,3
180,1
200,1
220,05

Какова дисперсия доходности? (Дисперсия вычисляется по формуле: D=\sum[P_i(M-R_i)^2]. Ответ округлить до десятых.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка 6%, срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите ковариацию между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B-2510

Учетная ставка 5%. Ценная бумага куплена за 20 у.е., дивиденды за год составили 2 у.е.. Акция была продана за 40 у.е. через год. Каков доход (у.е.) от инвестирования в эту бумагу?

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 3-го эксперта. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.
Оценка эксперта 15797
Оценка эксперта 24325
Оценка эксперта 33159
Оценка эксперта 45758
Оценка эксперта 53448
Реальное значение4248

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать максимальную доходность портфеля (по правилу 3-х сигм). Ответ округлить до тысячных.

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=4.

Известна вероятность банкротства p=0,05 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=14.

Какую сумму ежемесячно будет приносить вклад 300 000 рублей при учетной ставке 17% в год? Ответ округлите до целого числа.

По какой формуле вычисления процентов доход получается меньше?

Средства были инвестированы на 9 лет. Доходность от инвестирования (%) за каждый год приведена в таблице.

R_16
R_22
R_37
R_43
R_55
R_66
R_71
R_86
R_95

Какова средняя доходность за первые 2 года?

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,05
120,1
140,2
160,3
180,1
200,1
220,05

Каково среднее квадратичное отклонение доходности? Среднее квадратичное отклонение (сигма - \sigma) вычисляется по формуле: \sigma =\sqrt D. Ответ округлить до сотых.

Деньги были вложены в три ценные бумаги в соответствии с таблицей, где D-дисперсия инструмента, r-доходность (в процентах). Рассчитайте дисперсию инвестиционного портфеля. Ответ округлите до сотых.
123
r_i427
D414
W0,20,20,6

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите дисперсию бумаги B. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B10116

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2. Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 10%. В ответе указать дисперсию портфеля. Ответ округлить до тысячных.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ округлить до тысячных.

Имеются 2 ценные бумаги с доходностями r_1=20 и r_2=10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти средние значения величин.

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти ковариацию величин Xи Y.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 2. (Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 5. (Ответ округлить до сотых.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
25
310
48
54

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 10%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=8.

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=11.

Известна вероятность банкротства p=0,05 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=16.

Эксперта привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените среднюю ошибку эксперта. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта5797
Реальное значение4248

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках больше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 15797
Оценка эксперта 24325
Оценка эксперта 33159
Оценка эксперта 45758
Оценка эксперта 53448
Реальное значение4248

Средства были инвестированы на 9 лет. Доходность от инвестирования (%) за каждый год приведена в таблице.

R_15
R_26
R_33
R_44
R_56
R_67
R_76
R_83
R_97

Какова средняя доходность за первые 2 года? (Ответ округлить до десятых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5
177777
7137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 4. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 2. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)

Ценная бумага куплена за 30 у.е., дивиденды за год составили 4 у.е.. Акция была продана за 60 у.е. Какова доходность (%) инвестирования в эту бумагу?

Кто создал первый пенсионный фонд?

Чему будет равен дисконт(в %) на 1 год при учетной ставке 10%? Ответ округлите до 1 знака после запятой.

Чему будет равна стоимость актива, приносящего бесконечный ежегодный доход 20 000 при учетной ставке 10%?

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,05
100,1
120,1
140,15
160,25
180,15
200,1
220,1

Какова средняя доходность? (Средняя доходность вычисляется по формуле: r=\sum[r_i*P_i]. Ответ округлить до десятых.)

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите коэффициент линейной корреляции между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A124
B243

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,357
0,775

Найти дисперсию доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 1. ( Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
177777
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=10. В ответе указать долю ценной бумаги № 2. (Ответ округлить до сотых.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1126986
2137846
31161095
4981145
5779109
6105854
7126985

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать долю ценной бумаги № 3. (Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.)

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимально возможную дисперсию портфеля. (Ответ введите с точностью до 3-го знака после запятой.)

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 9 у.е., учетная ставка 7%, срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 8 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 5 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
15
24
36
47
58

Известна вероятность банкротства p=0,01 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=16.

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите вес 2-го эксперта. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта 15797
Оценка эксперта 24325
Оценка эксперта 33159
Оценка эксперта 45758
Оценка эксперта 53448
Реальное значение4248

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите сумму весов экспертов. Ответ округлите до сотых.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 53448
Реальное значение6458

По оценкам экспертов ожидаемая доходность инвестиции может принять одно из значений R_i с вероятностями P_i.

R_iP_i
80,1
100,05
120,1
140,2
160,3
180,1
200,1
220,05

Какова средняя доходность? (Средняя доходность вычисляется по формуле: r=\sum[r_i*P_i].)

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 5%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-300
1150
2100
3180
4-150
5-50
6300
7200

Чему будет равен дисконт (в %) на 1 год при учетной ставке 5%? Ответ округлите до 1 знака после запятой.

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Оцените, какой из экспертов ошибался в своих оценках меньше всех. В ответе укажите номер эксперта.
Оценка эксперта 13545
Оценка эксперта 25335
Оценка эксперта 34359
Оценка эксперта 45658
Оценка эксперта 57376
Реальное значение6458

Экспертов привлекали 5 раз для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта в 4-х случаях уже известна. Оцените возможное реальное значение в пятом случае, если известны оценки экспертов. Ответ округлите до сотых.
Оценка эксперта 135454
Оценка эксперта 253355
Оценка эксперта 343596
Оценка эксперта 456585
Оценка эксперта 573764
Реальное значение6458?

Какие расчеты выгодны банкам?

Учетная ставка 5%. Куплены три ценные бумаги по ценам (X_o), которые принесли дивиденды (d).

X_0201530
d235

Каковы суммарные дивиденды?

Учетная ставка 7%, на депозит положено 1 000 000 рублей. Какая сумма будет на депозите через 3 года? Ответ округлите до целого числа.

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,273
0,8108

Найти дисперсию доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 5%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Даны пары значений X и Y.

X_i12 2416272867182638
Y_i151923123043103328

Найти остаточное среднее квадратичное отклонение.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка 6%, срок обращения облигации 5 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 10%. Ответ округлить до ближайшего целого.

Год Поток
0-200
150
2100
3120
4150
5-50
6200
7300

Известны денежные потоки инвестиционного проекта (отрицательные величины - затраты, положительные - поступления). Определить стоимость проекта если учетная ставка равна 35%. Ответ округлить до одного знака после запятой.

Год Поток
0-500
1150
2200
3250
4300
5-200
6150
7300

Деньги были вложены в три ценные бумаги в соответствии с таблицей, где D-дисперсия инструмента, r-доходность (в процентах). Рассчитайте дисперсию инвестиционного портфеля. Ответ округлите до сотых.
123
r_i534
D149
W0,20,40,4

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,665
0,4810

Найти доходность портфеля. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Даны пары значений Xи Y.

X_i102913302459123430
Y_i1317201525 41 122925

Найти дисперсии величин.

Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R_1 R2 R3 R4 R5
1458415
2369617
34711816
4589418
54912612
6371059
748978

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность R_п=5. В ответе указать минимальную оценку доходности портфеля по правилу трех сигм. (Ответ округлить до сотых.)

Известна вероятность банкротства p=0,001 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=6.

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите среднюю доходность бумаги B.
r_1r_2r_3
A4-12
B10116

В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите ковариацию между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
r_1r_2r_3
A4-12
B10116

Имеются данные о доходности трех ценных бумаг за пять периодов.

R_1R_2R_3
259
377
2410
485
378

Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать минимальную доходность портфеля (по правилу 3-х сигм). Ответ округлить до тысячных (три знака после запятой).

Известна вероятность банкротства p=0,005 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за n лет. (Ответ округлить до сотых.) n=1.

Экспертов привлекали 4 раза для прогноза доходности инвестиционного проекта. Реальная доходность проекта уже известна. Найдите сумму весов экспертов. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.
Оценка эксперта 15797
Оценка эксперта 24325
Оценка эксперта 33159
Оценка эксперта 45758
Оценка эксперта 53448
Реальное значение4248

Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (R_i), их доли в портфеле (W_i) и дисперсии доходности (D_i) заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3.

W_i R_iD_i
0,273
0,8108

Найти среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.

Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка (i) меняется каждый год, как указано в таблице. Срок обращения облигации 8 лет. Определите рыночную цену облигации. Ответ округлить до сотых.

Год i (%)
14
27
36
49
58
65
76
87