Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют
В обобщенной линейной модели множественной регрессии дисперсии и ковариации ошибок наблюдений
Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют
В случае если объясняющие переменные модели могут принимать любые значения в некотором интервале данных, их называют
Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют
Если случайные величины Xi не только центрированы, но и нормированы, выполняются следующие условия
Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие
В кейнсианской модели переменная It называется
Причинные модели могут включать
К условиям стационарности модели относятся…
