Для проверки постоянства математического ожидания используют
Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае
Если случайные величины Xi не только центрированы, но и нормированы, выполняются следующие условия
Согласно теореме Гаусса — Маркова случайные возмущения…
Для центрированных случайных величин выполняется следующее условие
Необходимое условие идентификации формулируется следующим образом: коэффициенты уравнения идентифицируемы
Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие
Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие
Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что
Ранг неслучайной (детерминированной) матрицы X предполагается равным
