Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае
Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие
Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют
Для проверки стационарности временного ряда применяют
Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается
Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является
Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы
Для определения числа степеней свободы для суммы квадратов используют выражение
Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют
