База ответов ИНТУИТ

Прикладная статистика

<<- Назад к вопросам

Случайные величины, определенные по результатам различных испытаний в схеме независимых испытаний

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа
независимы(Верный ответ)
могут оказаться независимыми при определенных условиях
зависимы
Похожие вопросы
Согласно результатам Хинчина, существование у исследуемых случайных величин математического ожидания является необходимым и достаточным условием применимости закона больших чисел, если случайные величины
Базой методов статистических испытаний являются
Последовательность испытаний Бернулли с, вообще говоря, различными вероятностями успеха - это
При росте числа испытаний методом Монте-Карло бутстреп-оценка для математического ожидания приближается к
Если X и Y - независимые случайные величины, то величины X^3 и 5Y-17
Значение случайной величины, соответствующее локальному максимуму плотности вероятности для непрерывной случайной величины или локальному максимуму вероятности для дискретной случайной величины, - это
X и Y - независимые случайные величины,M(X)=3, M(Y)=6. Тогда M(XY)=
К непараметрическим критериям проверки однородности двух независимых выборок относятся критерии
Согласно центральной предельной теореме для одинаково распределенных слагаемых, если X_1,X_2,...,X_n - независимые одинаково распределенные случайные величины с математическими ожиданиями M(X_i)=m и дисперсиями D(X_i)=\sigma^2, i=1,2,...,n, то для любого действительного числа xсуществует предел\lim_{n\rightarrow\infty}P\left(\frac{X_1+X_2+...+X_n - ***}{\sigma\sqrt{n}}lt; x\right)=\Phi(x)где \Phi(x)- функция стандартного нормального распределения. На месте *** должно быть
Согласно центральной предельной теореме для одинаково распределенных слагаемых, если X_1,X_2,...,X_n - независимые одинаково распределенные случайные величины с математическими ожиданиями M(X_i)=m и дисперсиями D(X_i)=\sigma^2, i=1,2,...,n, то для любого действительного числа xсуществует предел\lim_{n\rightarrow\infty}P\left(\frac{*** - nm}{\sigma\sqrt{n}} lt; x\right)=\Phi(x)где \Phi(x)- функция стандартного нормального распределения. На месте *** должно быть