Если переменная имеют не нулевую корреляцию с независимыми переменными, и не коррелируют со случайной переменной, то она называется:
При отсутствии автокорреляции у случайной составляющей:
В модели линейной регрессии гомоскедастичность случайной составляющей означает, что:
Чтобы переменная являлась инструментальной, она должна имеет нулевую корреляцию со случайной составляющей и:
Для сильной состоятельности оценки дисперсии случайной составляющей в модели линейной регрессии s-квадрат достаточно чтобы:
Тот факт, что значения независимых переменных и случайной составляющей являются реализациями последовательности независимых случайных величин, является одним из достаточных условий того, то:
Ложная корреляция между двумя переменными объясняется:
При нарушении гипотезы об экзогенности:
Гипотеза об экзогенности предполагает, что:
Необходимым условием экзогенности независимых переменных является:
